Genetic Trading Systems

Code source avancé. Com. Cliquez ici pour télécharger. Les algorithmes génétiques appartiennent à une classe d'algorithmes d'apprentissage mécanique qui ont été utilisés avec succès dans un certain nombre de domaines de recherche. On s'intéresse de plus en plus à leur utilisation dans le domaine de l'économie financière, mais jusqu'à présent, il n'y a guère d'analyse formelle. En marché boursier, une règle de négociation technique est un outil populaire pour les analystes et les utilisateurs de faire leurs recherches et décider d'acheter ou de vendre leurs actions. La clé de la réussite d'une règle de négociation est la sélection de valeurs pour tous les paramètres et leurs combinaisons. Cependant, la gamme de paramètres peut varier dans un domaine important, il est donc difficile pour les utilisateurs de trouver la meilleure combinaison de paramètres. En utilisant un algorithme génétique, nous pouvons chercher à la fois la structure et les paramètres des règles en même temps. Nous avons optimisé un système de trading qui a été développé par Alfredo Rosa en utilisant des algorithmes génétiques. Une nouvelle règle de négociation complexe de 16 bars a été découverte et testée sur la FIB italienne avec des résultats brillants. Index Termes: Matlab, source, code, data mining, système de trading, prédiction du marché boursier, extraction des règles de trading, algorithmes génétiques, systèmes de trading, graphique à barres, graphique chandelier, modèles de prix, combinaison de paramètres. Figure 1. Structure génétique Un modèle de prix complexe optimisé découvert par des algorithmes génétiques. Code de démonstration (fichiers P protégés) disponible pour l'évaluation des performances. Matlab Financial Toolbox, Genetic Algorithm et Direct Search Toolbox sont nécessaires. Nous vous recommandons de vérifier la connexion sécurisée à PayPal, afin d'éviter toute fraude. Ce don doit être considéré comme un encouragement à améliorer le code lui-même. Genetic Trading System - Cliquez ici pour votre don. Pour obtenir le code source, vous devez payer une petite somme d'argent: 90 EUROS (moins de 126 dollars américains). Une fois que vous avez fait cela, s'il vous plaît envoyez-nous luigi. rosatiscali. it Dès que possible (dans quelques jours), vous recevrez notre nouvelle version de Genetic Trading System. Alternativement, vous pouvez accorder en utilisant nos coordonnées bancaires: Cette page utilise des cadres, mais votre navigateur ne les supporte pas. Le GRAIL fournit des signaux de trading quotidiens pour une sélection de marchés dérivés, y compris les marchés à terme SampP, Euro Currency, Hang Seng, Dax et FTSE. Entrez pour en savoir plus sur notre système SampP qui a généré 385 points de profit entre mars 2002 et octobre 2003 (77.1 p. a.) au cours de la négociation en temps réel NEW. The Genetic System Builder crée des systèmes de trading robustes avec EasyLanguage TM entièrement divulgué sur le marché de votre choix. Logiciel comprend la gestion de l'argent et l'un des gentils Optimizer Portfolio génétique. Indispensable pour tout opérateur de systèmes: du débutant au gestionnaire de fonds de couverture Démo gratuite disponible. Pour afficher les graphiques d'équité des systèmes de négociation modélisés par GSB, cliquez ici Notre logiciel de gestion de l'argent peut augmenter les bénéfices d'un système commercial existant. Commandez notre rapport qui vous montrera en 8 étapes faciles, comment mettre en œuvre l'une des stratégies de gestion de l'argent suivantes / dimensionnement de position sur votre propre système: Marge, Risque, Optimal f, Diluted Optimal f, Kelly Criterion, Diluted Kelly et Volatility. (Tous les codes TradeStation EasyLanguage TM inclus) Nous sommes spécialisés dans la conception, la programmation et le test des systèmes de trading de TradeStation TM. Pascal, C et Excel. Création d'un système de négociation dans le système de négociation Laboratoire Lab système de négociation générera automatiquement des systèmes de négociation sur n'importe quel marché en quelques minutes en utilisant un programme informatique très avancé connu sous le nom AIMGP (Induction automatique du code machine avec programmation génétique). Création d'un système de négociation au sein de Trading System Lab est accompli en 3 étapes faciles. Tout d'abord, un préprocesseur simple est exécuté qui extrait automatiquement et prétraite les données nécessaires du marché avec lequel vous souhaitez travailler. TSL accepte les données CSI, MetaStock, AIQ, TradeStation, Internet gratuit, ASCII, TXT, CSV, CompuTrac, DowJones, FutureSource, TeleChart2000v3, TechTools, XML, binaire et Internet Streaming. Deuxièmement, le Générateur de système de négociation (GP) est exécuté pendant plusieurs minutes, voire plus, afin d'élaborer un nouveau système de négociation. Vous pouvez utiliser vos propres données, modèles, indicateurs, relations inter-marchands ou données fondamentales au sein de TSL. Troisièmement, le système de négociation évolué est formaté pour produire de nouveaux signaux du système de négociation à partir de TradeStation ou de nombreuses autres plates-formes de négociation. TSL écrira automatiquement Easy Language, Java, Assembler, code C, code C et WealthLab Script Language. Le système de négociation peut ensuite être négocié manuellement, négocié par l'entremise d'un courtier ou négocié automatiquement. Vous pouvez créer le système de négociation vous-même ou nous pouvons le faire pour vous. Ensuite, vous ou votre courtier pouvez échanger le système soit manuellement ou automatiquement. Trading System Labs Le programme génétique contient plusieurs fonctionnalités qui réduisent la possibilité d'ajustement de courbes ou produisent un système de négociation qui ne continue pas à fonctionner dans l'avenir. Tout d'abord, les systèmes de négociation évolués ont leur taille réduite à la taille la plus faible possible par ce que l'on appelle la pression parcimonieuse, tirant du concept de longueur de description minimale. Ainsi, le système de négociation résultant est aussi simple que possible et il est généralement admis que plus le système de négociation est simple, mieux il fonctionnera dans le futur. Deuxièmement, le hasard est introduit dans le processus évolutif, ce qui réduit la possibilité de trouver des solutions qui sont localement, mais pas globalement optimum. Le hasard est introduit non seulement sur les combinaisons du matériel génétique utilisé dans les Systèmes de négociation évolués, mais également sur la pression parasitaire, la mutation, le croisement et d'autres paramètres GP de niveau supérieur. Des tests hors échantillon sont effectués pendant que la formation est en cours avec des informations statistiques présentées à la fois sur les échantillons à l'essai et sur le système d'échan - tillonnage. Les journaux d'exécution sont présentés à l'utilisateur pour les données de formation, de validation et hors d'échantillon. Bien comporté Out of Sample performance peut être indicative que le système de négociation évolue avec des caractéristiques robustes. Une détérioration substantielle des tests automatiques de non-échantillonnage par rapport au test In Sample peut impliquer que la création d'un système commercial robuste est mise en doute ou que le terminal ou l'ensemble d'entrée peut devoir être modifié. Enfin, l'ensemble terminal est soigneusement choisi de manière à ne pas trop polariser la sélection du matériel génétique initial vers un biais ou un sentiment de marché particulier. TSL ne commence pas son exécution avec un Trading System prédéfini. En fait, seul le jeu d'entrée et une sélection de mode ou de modes d'entrée de marché, pour la recherche et l'affectation automatiques d'entrée, sont initialement effectués. Un comportement de modèle ou indicateur qui peut être considéré comme une situation haussière peut être utilisé, jeté ou inversé dans le GP. Aucun motif ou indicateur n'est pré-affecté à un quelconque biais de mouvement du marché. Il s'agit d'un changement radical par rapport au développement du système de négociation généré manuellement. Un système de négociation est un ensemble logique d'instructions qui indiquent au commerçant quand acheter ou vendre un marché particulier. Ces instructions nécessitent rarement l'intervention d'un commerçant. Les systèmes de négociation peuvent être négociés manuellement, en observant les instructions de négociation sur un écran d'ordinateur, ou peuvent être échangés en permettant à l'ordinateur d'entrer des opérations sur le marché automatiquement. Les deux méthodes sont aujourd'hui largement utilisées. Il ya plus de gestionnaires de l'argent professionnels qui se considèrent comme opérateurs systématiques ou mécaniques que ceux qui se considèrent discrétionnaire, et la performance des gestionnaires de monnaie systématique est généralement supérieur à celui des gestionnaires de monnaie discrétionnaire. Des études ont montré que les comptes commerciaux généralement perdre de l'argent plus souvent si le client n'utilise pas un système de négociation. La croissance significative des systèmes de négociation au cours des 10 dernières années est particulièrement évidente dans les sociétés de courtage de matières premières, mais les sociétés de courtage de titres et d'obligations sont de plus en plus conscientes des avantages grâce à l'utilisation des systèmes de négociation. Clients de détail. La plupart des gestionnaires de fonds communs de placement utilisent déjà des algorithmes informatiques sophistiqués pour guider leurs décisions quant aux stocks chauds à choisir ou à la rotation sectorielle en faveur. Les ordinateurs et les algorithmes sont devenus un courant dominant dans les placements et nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive à mesure que les investisseurs plus jeunes et plus informés continuent à permettre que des portions de leur argent soient gérées par Trading Systems pour réduire les risques et augmenter les rendements. Les énormes pertes subies par les investisseurs qui participent à l'achat et la détention de titres et de fonds communs de placement alors que le marché boursier s'est fondu au cours des dernières années favorisent ce mouvement vers une approche plus disciplinée et plus logique des placements boursiers. L'investisseur moyen se rend compte qu'il permet actuellement à de nombreux aspects de leur vie et la vie de leurs proches d'être maintenu ou contrôlé par des ordinateurs tels que les automobiles et les avions que nous utilisons pour le transport, l'équipement de diagnostic médical, nous utilisons pour la santé, Les régulateurs de chauffage et de réfrigération que nous utilisons pour le contrôle de la température, les réseaux que nous utilisons pour l'information basée sur Internet, même les jeux que nous jouons pour le divertissement. Pourquoi alors certains investisseurs de détail croient qu'ils peuvent tirer de la hanche dans leurs décisions quant à ce stock ou fonds commun de placement pour acheter ou vendre et s'attendent à faire de l'argent Enfin, l'investisseur moyen se méfie des conseils et des informations transmises par des courtiers peu scrupuleux , Des comptables, des dirigeants d'entreprise et des conseillers financiers. Au cours des 20 dernières années, les mathématiciens et les développeurs de logiciels ont cherché des indicateurs et des modèles dans les marchés des actions et des produits de base à la recherche d'informations qui pourraient indiquer la direction du marché. Ces informations peuvent être utilisées pour améliorer les performances des systèmes de négociation. Généralement, ce processus de découverte est réalisé grâce à une combinaison d'essais et d'erreurs et d'un Data Mining plus sophistiqué. Typiquement, le développeur prendra des semaines ou des mois de crunching de nombre afin de produire un système commercial potentiel. Beaucoup de fois ce système commercial ne fonctionnera pas bien quand réellement utilisé dans l'avenir dû à ce qui s'appelle l'ajustement de courbe. Au fil des ans, il ya eu de nombreux systèmes de négociation (et les sociétés de développement du système de négociation) qui sont venus et sont allés que leurs systèmes ont échoué dans le commerce en direct. Développer des systèmes de négociation qui continuent à fonctionner dans le futur est difficile, mais pas impossible à accomplir, bien qu'aucun développeur éthique ou gestionnaire d'argent ne donnera une garantie inconditionnelle que tout système de négociation, ou d'ailleurs tout stock, obligations ou fonds commun de placement, continuera Pour produire des profits dans l'avenir à jamais. Ce qui a pris des semaines ou des mois pour que le développeur du système de négociation puisse produire dans le passé peut maintenant être produit en quelques minutes grâce à l'utilisation de Trading System Lab. Trading System Lab est une plate-forme pour la génération automatique de Systèmes de Trading et d'Indicateurs de Trading. TSL utilise un moteur de programmation génétique à grande vitesse et produira des systèmes de négociation à un rythme de plus de 16 millions de barres de système par seconde sur la base de 56 entrées. Notez que seules quelques entrées seront réellement utilisées ou nécessaires, ce qui aboutira à des structures de stratégie évoluées généralement simples. Avec approximativement 40 000 à 200 000 systèmes nécessaires pour une convergence, le temps de convergence pour n'importe quel ensemble de données peut être approché. Notez que nous ne faisons pas simplement une optimisation de la force brute des indicateurs existants à la recherche de paramètres optimums à partir de laquelle à utiliser dans un système de négociation déjà structuré. Le Générateur de système de négociation commence à une origine de point zéro sans faire d'hypothèses sur le mouvement du marché dans le futur et évolue ensuite Trading Systems à un taux très élevé combinant l'information présente sur le marché et formuler de nouveaux filtres, fonctions, conditions et relations comme il Progresse vers un système d'échange génétiquement modifié. Le résultat est qu'un excellent système de négociation peut être généré en quelques minutes sur 20-30 ans de données de marché quotidiennes sur pratiquement n'importe quel marché. Au cours des dernières années, il ya eu plusieurs approches à l'optimisation du système de négociation qui utilisent l'Algorithme génétique moins puissant. Les programmes génétiques (GP) sont supérieurs aux Algorithmes génétiques (AG) pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les GPs convergent sur une solution à un taux exponentiel (très rapide et en s'accélérant) alors que les Algorithmes génétiques convergent à un taux linéaire (beaucoup plus lent et ne s'accélèrent pas). Deuxièmement, les médecins généralistes génèrent effectivement le code de système de Trading System qui combine le matériel génétique (indicateurs, modèles, données inter-marché) de façon unique. Ces combinaisons uniques peuvent ne pas être intuitivement évidentes et ne nécessitent pas de définitions initiales par le développeur système. Les relations mathématiques uniques créées peuvent devenir de nouveaux indicateurs, ou des variantes dans l'analyse technique, qui n'ont pas encore été développés ou découverts. Les GA, en revanche, cherchent simplement des solutions optimales au fur et à mesure qu'elles avancent sur la gamme de paramètres, elles ne découvrent pas de nouvelles relations mathématiques et n'écrivent pas leur propre code de système commercial. Les GPs créent un code de système de négociation de différentes longueurs, en utilisant des génomes de longueur variable, qui modifiera la longueur du système de négociation par le biais du crossover non homologue et rejettera complètement un indicateur ou un modèle qui ne contribue pas à l'efficacité du système de négociation. Les AG utilisent uniquement des blocs d'instructions de taille fixe, utilisant uniquement un filtre homologue et ne produisent pas de code de système de négociation de longueur variable, ni ne rejettent un indicateur ou un modèle inefficace aussi facilement qu'un GP. Enfin, les Programmes génétiques sont une avancée récente dans le domaine de l'apprentissage automatique, alors que les Algorithmes génétiques ont été découverts il y a 30 ans. Les programmes génétiques incluent toutes les fonctionnalités principales de l'algorithme génétique crossover, la reproduction, la mutation et la condition physique, mais les médecins généralistes incluent des caractéristiques beaucoup plus rapides et robustes, faisant GPs le meilleur choix pour produire des systèmes de négociation. Le GP employé dans TSL Trading System Generator est le GP le plus rapide actuellement disponible et n'est disponible dans aucun autre logiciel de marché financier dans le monde. L'algorithme de programmation génétique, le simulateur de négociation et les moteurs de fitness utilisés au sein de TSL ont pris plus de 8 ans pour produire. Trading System Lab est le résultat d'années de travail acharné d'une équipe d'ingénieurs, de scientifiques, de programmeurs et de négociants, et nous croyons que représente la technologie la plus avancée disponible aujourd'hui pour la négociation des marchés.