J'ai du mal à tester une stratégie de Bollinger Band dans R. La logique est que je veux prendre une position courte si le Close est plus grand que le Upper Band et fermer la position quand il croise la moyenne. Je veux aussi prendre une position Long si la fermeture est inférieure à la bande inférieure et fermer la position quand elle croise la moyenne. Jusqu'ici c'est ce que j'ai: bbands lt - BBands (stockClose, n20, sd2) sig1 lt - Lag (ifelse ((stockClose gtbbandsup), - 1,0)) sig2 lt - Lag (ifelse ((stockClose ltbbandsdn), 1 , 0)) sig3 lt - Lag (ifelse ((stockClose gt bbandsmavg), 1, -1)) sig lt - sig1 sig2 C'est là que je suis coincé, comment puis-je utiliser sig3 pour obtenir les résultats souhaitésBollinger Bands reg Introduction: Bollinger Les bandes sont un outil de trading technique créé par John Bollinger au début des années 1980. Elles découlent de la nécessité de bandes de négociation adaptatives et de l'observation que la volatilité était dynamique et non statique comme on le croyait à l'époque. Le but des bandes de Bollinger est de fournir une définition relative de haut et bas. Par définition, les prix sont élevés à la bande supérieure et bas à la bande inférieure. Cette définition peut aider à la reconnaissance rigoureuse des modèles et est utile pour comparer l'action des prix à l'action des indicateurs pour parvenir à des décisions commerciales systématiques. Bollinger Bands se compose d'un ensemble de trois courbes tirées par rapport aux prix des titres. La bande médiane est une mesure de la tendance à moyen terme, habituellement une moyenne mobile simple, qui sert de base pour la bande supérieure et la bande inférieure. L'intervalle entre les bandes supérieure et inférieure et la bande médiane est déterminé par la volatilité, typiquement l'écart-type des mêmes données qui ont été utilisées pour la moyenne. Les paramètres par défaut, 20 périodes et deux écarts types, peuvent être ajustés en fonction de vos besoins. Apprenez à utiliser les bandes de Bollinger: Bollinger sur les bandes Bollinger livre de John Bollinger, CFA, CMT Obtenez les 22 règles Bollinger Band Inscrivez-vous pour recevoir des courriels occasionnels sur Bollinger Bands, webinaires et Johns nouveau travail. Nous ne partageons jamais vos informations John Bollingers Monthly Capital Growth Letter Analyse et commentaires sur les marchés plus les recommandations d'investissement de John Bollinger. CGL Abonné Zone Décembre 2016 Extrait Le rebond Nous sauterons le rebond cette année que les marchés ne sont pas la mise en place comme ils le devraient pour assurer un bon rebond. Les conditions idéales de rebond sont un pic dans les prix des actions plus tôt dans l'année, beaucoup de stocks frappant la liste des nouveaux bas pendant que l'année tire à une fin, beaucoup de vente d'impôt, et le dumping des stocks comme un produit de la fenêtre. Nous ne voyons rien de cela cette année: nous sommes susceptibles de sortir près des sommets de l'année. Il ya peu ou pas de nouveaux bas étant fait. La vente d'impôt n'est tout simplement pas un facteur (encore). Et la vinaigrette est beaucoup plus susceptible d'impliquer l'achat de panique bonne marchandise que la vente de marchandises mauvaises. L'idée de l'indicateur technique des bandes de Bollinger (BB) est semblable aux enveloppes MA, qui ont été discutées dans le chapitre précédent, et sont utilisées pour identifier les points optimaux de la position d'ouverture Sur le Forex et les autres marchés financiers. Contrairement MA enveloppes, Bollinger Bands sont bien appliqués pour l'analyse du marché volatile. Les bandes de Bollinger représentent deux courbes d'enveloppe, situées à une certaine distance de la courbe MA. Cependant, cette distance n'est pas fixe, comme dans le cas des enveloppes MA, mais est égale à la valeur de l'écart standard (moyen carré), multiplié par un certain coefficient. L'écart-type est une mesure mathématique et est, à son tour, une racine quadratique de dispersion. Ces notions sont directement liées à la théorie de la probabilité et des statistiques mathématiques, et leur analyse détaillée va au-delà des limites de l'éducation sur le portail d'information Forex. Les plates-formes de négociation tracent Bollinger Bands automatiquement, mais le lecteur curieux peut se familiariser avec la formule pour le calcul de l'écart-type. La formule mathématique pour le tracé des bandes de Bollinger est: BB MA k stdDev, où MA est une moyenne mobile, stdDev est un écart type, et k est un coefficient de l'écart-type. Tout type de MA peut être employé, mais plus souvent simple moyenne mobile est utilisé. Selon la théorie de la probabilité, si dans les deux directions de la moyenne les interceptions, égales à l'écart-type, sont tracées, pas moins de 68,26 de la variable aléatoire se suivent le long de la ligne formée. Si les interceptions, égales au double écart-type, sont alignées sur la moyenne, pas moins de 95,44 des valeurs entreront dans cet intervalle. Pour le triple écart-type, ce nombre augmente à 99,73 des valeurs. Ces déclarations sont vraies, si les moyennes ont la distribution normale, qui peut être, dans une certaine mesure, appliquée sur le marché Forex. En formant des bandes de Bollinger, le coefficient d'écart-type k égal à 2 est utilisé plus fréquemment. Avec le coefficient égal à 2, environ 95 de tous les prix entrer dans le prix diapason, limitée par les lignes de courbure. Les bandes de Bollinger peuvent être utilisées sur des marchés volatils puisque la valeur de l'écart type, qui est la plus importante à la construction, prend en compte la vitesse de la variation de prix. Pour calculer la valeur de l'écart-type, il faut choisir la valeur de la période de comptage. La même valeur, comme pour le coefficient de lissage MA, est utilisée, en règle générale. Bollinger bandes indicateur a quelques caractéristiques intéressantes pour l'analyse. Si les prix varient dans le diapason horizontal, et il n'ya pas de tendance définie au Forex, la compression bande se produit. Si une nouvelle tendance commence à générer, les bandes commencent à se déplacer. Plus les bandes étaient longues à l'intérieur du diapason horizontal, plus la rupture suivante avec une nouvelle génération de tendance sera forte et plus les bandes se sépareront rapidement. Pour les bandes Bollinger, tout ce qui est appliqué aux enveloppes MA est vrai. C'est-à-dire, les prix devraient tendent à la moyenne. Toucher et traverser la ligne de courbure supérieure ou inférieure indique l'écart excessif (surchauffe du marché) et est susceptible d'être accompagné d'un mouvement correctionnel vers la moyenne. Dans cette situation, le roll-back plus souvent n'est pas moins, que la mesure MA. L'exception est, lorsqu'elle est sur le marché, une tendance nette après la consolidation à long terme des prix dans le diapason horizontal. Sur le graphique, cette situation est montrée par un écartement brusque des lignes, après leur position étroite à long terme. En général, la contraction de Bollinger Bands - ou l'apparition d'un certain cou - est un signal assez fort, ce qui correspond au fort rétrécissement du changement de prix, et est facilement visible sur le graphique. Une telle stiction signifie la position anormale sur le marché, et sera tôt ou tard suivie par le mouvement étendu avec la formation d'une nouvelle tendance ascendante ou descendante. Bollinger Bands vont bien sur tous les types de graphiques, de minute à jour. Mais en prenant une décision sur les positions d'ouverture ou de fermeture, on ne devrait jamais compter un seul indicateur. Le verdict devrait toujours être étayé par quelques indicateurs. Le plus d'instruments, qui sont utilisés pour prévoir le changement de prix sur le Forex, donnent le signal, plus il est fiable.
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